RSIの特徴とクセを利用したトレード手法

RSIはFXで良く用いられるテクニカル指標です。

テクニカル分析に革命を起こしたJ.W.ワイルダー氏が考案しました。

テクニカル指標にはいろいろな種類がありますが、RSIは相場の上下の波が見やすく表示されるオシレータータイプに属します。

よく「オシレーターは使えない、遅行指標だ、ダマシが多い」といった主張を見かけます。

しかし、どの指標や分析方法にしても得意な相場と苦手な相場があります。
どんな相場にも適応できる万能なテクニカル指標というものは存在しません。

トレンドに強いのテクニカル指標は、現在の向きと勢いが分かりますが、反転してくるポイントは分かりません。一方でオシレーター系は、現在が買われすぎなのか・それとも売られすぎなのか?という事しかわかりません。

テクニカル分析を使うのであれば、適材適所でその時にあった指標を使わないといけません。

そこで今回はRSIが最も効きやすい相場の見つけ方とトレード方法について解説していきます。

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RSIの特徴

RSIは、一定期間内のローソク足の終値の値上がり幅と値下がり幅を比較したものです。

計算式は以下のようになります。

14期間のRSIの場合

RSI=A÷(A+B)×100%

A:14期間の値上がり幅の平均
B:14期間の値下がり幅の平均

たとえば、14日間のRSIを求めることとしたとします。
14日間のうち、10日間が終値ベースで上昇し、4日間は終値ベースで下落しました。

上昇した日も、下降した日も1日100pips動いたとすると、

上昇した日の値上がり幅の平均は
100pips×10日÷14日=71.4
下落した日の値下がり幅の平均は
100pips×4日÷14日=28.6
これを計算式に入れると
71.4÷(71.4+28.6)×100=71.4%

複雑そうですが、実はそれほど複雑ではありません。
要は決まった期間内の上げ幅と下げ幅を比較したものになります。

RSIは、強い上昇の時には、当然数値は高くなりますし、逆に値下がりが大きい時には数字は小さくなります。

一般的なRSIの使い方

RSIには以下のような使われ方があります。

  • 70%以上は買われすぎ
  • 30%以下は売られすぎ
  • 80%付近までくると反転の可能性が高い
  • 20%付近までくると下落の可能性が高い

RSIは逆張り指標としてよく利用されます。
とくに80付近まで、もしくは20付近まで来たら反転しやすい傾向は高く、勢いよくトレンドが進んでも、反転することが良くあります。

80付近まで進んだ例です。
以降はズルズルと地味に下げる動きになりました。

20付近まで下げた例です。
ここまで来てから以降はゆっくりと反発しています。

よく、70になったら売り、30になったら買いと言われてはいますが、実際にはここから更にトレンド方向に伸びることが多く、トレンドが続く相場の場合、70~77付近、23~30付近をウロウロと推移します。

上昇トレンドの例です。
70のラインを抜けたところを主に推移しています。

これで逆張りをしたら負けまくりですね。

下降トレンドの例です。
30のラインを下抜けたところを主に推移しています。

同じく逆張りをしたら負けまくりです。

RSIを逆張りで利用する場合、トレンド中かどうかを判別することがとても大事になります。
要は急激な変化にはとても弱いんです

これがRSIの難点であり、ダマシも頻繁に発生することから実際の使用にはRSI一本では不足感があります。

そこで次項で、ダマシを極力減らしてトレードする方法を解説します。

RSIはボラティリティも考慮すべき

RSIを逆張り指標として使う場合、単体ではダマシが多く、なかなか自信をもってエントリー出来ないデメリットがあります。

そこで組み合わせるのがボラティリティ系の指標です。

相場の動きに弾みがついて、トレンドが発生したらボラティリティは上昇します。

この時のRSIはどうでしょうか?
もちろん価格と一緒に上昇します。

では、レンジ相場やボックス相場ではどうでしょうか?

ボラティリティ自体は、ボックス相場やレンジ相場の場合は小さくなりますよね。

ではRSIはどうかというと、上下にしっかりと動き続けます。
計算式を見れば分かるように、RSIはボラティリティの影響を受けにくいです。

アマギ
RSIは特定の期間の上げ幅と下げ幅の比率を見るので、低ボラであってもしっかりと上下するのです。

それならば、ボラティリティが拡大している時のRSIは危険と判断して逆張りは見送り、ボラティリティが小さくなっている時にRSIが上限や下限に来ていたら逆張りする、という戦略はどうでしょうか?

ボラティリティ=ボリンジャーバンドという印象が強いかも知れませんが、今回はより分かりやすいATRを利用したやり方を解説します。

ATRとRSIを組み合わせた戦略

ATRとは相場のボラティリティを示すオシレーターです。

ボラティリティが増加していたら上昇し、減少していたら下落します。
値はローソク足1本の平均的な値幅を示します。

まず、このチャートを見てください。(赤いオシレーターがRSI、青いオシレーターがATR)

青い縦線の個所では赤色のRSIが70を超えています。
この時のATRを見ると、勢いよく上昇していますよね。

これは、ボラティリティが拡大している中でRSIが上限付近まで来ているので、逆張りをすると危険です。

その後の動きを見ても分かるように、トレンドが続いています。

次は下げの例です。

青い縦線の個所では、赤色のRSIが30を割っています。
その一方でATRは高い水準に来て上昇しています。

これも同じく逆張りが危険なポイントと言えます。

では次をご覧ください。

このチャートで青い縦線を引いたところでは、ATRがなだらかに上昇してはいますが、勢いはなく、値も低い水準にあります。

そしてRSIも30以下まで来ています。

これは、ボラティリティが小さい中でRSIが下限に来ていることを示していますので、反発する可能性が高いポイントになります。

売りについても考えは同じです。

このチャートの青い縦線の部分では、ATRは下落しており、値自体も低い水準にあります。

その中でRSIは上限である70をブレイク。
これは反転して下げやすいポイントになります。

RSIとATRを利用した手法まとめ

  1. RSIが70以上でATR急上昇&高い水準:トレンドなので逆張りはキケン
  2. RSIが70以上でATR緩やかな上昇or下向き&低い水準:レンジと判断して逆張り可能
  3. RSIが30以下でATR急上昇&高い水準:トレンドなので逆張りはキケン
  4. RSIが30以下でATR緩やかな上昇or下向き&低い水準:レンジと判断して逆張り可能

RSIの反転を狙う際は、その時のボラティリティを加味すると優位性が飛躍的にアップします。

逆に言えば、RSI単体だけで逆張りしようとするとダマシが多くなるので推奨はしません。相性のいい指標と組み合わせて利用するのがベストだと思います。

 

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