今回はトレンドの強さや継続性を示すオシレーター「ADX」について解説します。
ADXはトレンドフォローの手法を利用するトレーダーから愛用されるインジケーターで、オシレーターながらもトレンドを示す面白い特徴を持っています。
ADXを使いこなすことでトレンドかレンジの判断、トレンドの押し目買いや戻り売りの補助として役立てられます。
本記事ではADXの基礎的な解説から弱点、具体的な手法などについて深く解説していきます。
トレンド見るための先駆者的なインジですね。
ADXについて
ADXとは、DMI「Directional Movement Index」の中にある指標の一つです。
現在ではADXが単独で解説されたり利用されることがありますが、カテゴリーとしては「DMIというインジケーターの中にADXがある」ということになります。これは「一目均衡表の中に遅行スパンがある」というのと全く同じことですね。
DMIはRSIやパラボリックSARなどで有名なJ.W.ワイルダー氏が考案した指標で、主にトレンドの勢いを示す指標です。
オシレーターではありますが、ストキャスティクスやRSIのように逆張りを狙うものでは無いのがユニークな点です。
DMIをチャートに表示すると以下のようになります。
3本のラインが表示され、太い実線がADX、二つの点線が＋DIと－DIになります。
相場が上昇すると＋DIも上昇しますが、相場が下落すると＋DIは下降します。
－DIのラインは下降トレンドの強さを示します。
相場が下落すると－DIは上昇しますが、相場が上昇すると－DIは下落します。
二つのDIは相場の方向を示し、お互いが離れるほどトレンドが出ている、ボラティリティが広がっていることを示します。
トレンドが進めば進むほどADXも上昇しますので、トレンド状況を見る際に重宝します。
通常のオシレーターは、相場が上げればオシレーターも上昇、下げればオシレーターも下落・・・となりますが、ADXは上昇トレンドでも下降トレンドでも、トレンドの勢いが強ければ上昇します。
このチャートの四角ところは下降トレンド中ですが、ADXも上昇していますよね。
一般的なオシレーターを見慣れている人は少し分かりにくいかも知れませんが、ADXは上昇だろう下降だろうがトレンドの強さを示すのです。
トレンドの勢いが落ちると、ADXは上昇から下落に転じます。
ただ、下落するとトレンド終了というわけではなく、あくまでもトレンドの押しや戻りと考えます。
ADXの計算式
ADXの計算式は結構複雑です。
まずは＋DIと－DIを求めるために、＋DMと－DMを求めます。
－DM：前日の安値⁻当日の安値
次に真の値幅であるTRを求めます。
- 当日の高値－前日の終値
- 前日の終値－当日の安値
- 当日の高値－当日の安値
これらの中から最大値をTRとします。
雲の出にくいFXの場合は③がTRになることがほとんどです。
次に＋DIと－DIを求めます
－DI：N期間の－DMの合計÷N期間のTRの合計×100
＋DIや－DIが意味するのは、特定期間の高値の切り上げ・切り下げ幅の合計を、その時の値幅で割ったものになります。
最後にADXを求めます
ADX＝DXのN日平均
結構大変ですが、この計算式からADXは値上がり幅と値下がり幅の比率から求められていることが分かります。高値の更新が続く、安値の更新が続き、その時の値幅に対してそれが大きければ大きいほどADXが上昇するのです。
一般的なチャートソフトではSMAが使われているため、MT4と他のチャートソフトでADXの値に違いが出ます。
具体的にはEMAを使うMT4の方が直近の値動きにに早く反応し、ADXの値も大きくなる傾向にあるので注意です。
ADXの弱点
ADXは相場のトレンドの勢いを知ることができる非常に優れた指標です。
しかし、完璧ではありません。
それなりに弱点もあります。
その中で一番の弱点は上昇⇒下落、下落⇒上昇と一気に続く場合は、トレンドの認識にラグが生じやすいことが挙げられます。
上のチャートのように下降トレンドでADXが上昇し、底から一気に価格が上昇して上昇トレンドになったとしても、ADXは上昇トレンドの初動の段階では下落するばかりでトレンドと認識することはできません。
上昇トレンド⇒レンジ⇒下降トレンドといった形でトレンドの途中でレンジを挟めばADXはトレンドの初動から反応してくれるのですが、上昇トレンド⇒下降トレンドと一気に動く場合は反応に時間がかかることがありますので知っておきましょう。
ADXを使ったトレンドフォロー手法
ではではADXを使ったトレンドフォロー手法について解説します。
レンジからのブレイク狙い
一番シンプルなのがレンジからのブレイクを狙う手法です。
長期間ADXが25以下を推移して横ばいの状態が続いていて、ローソク足もレンジの時に、ADXが勢いよく上昇を始めて25をブレイクし、価格もそれまでのレンジをブレイクした所でエントリーします。
レンジブレイクを初動から狙えるのでリスクリワードが高いトレードになります。
ショートも同じです。
重要なのは長期間レンジ相場が続いていることです。
レンジ相場が続けば続くほどブレイクした時の値幅も大きくなりますので、できるだけ長い期間横ばいの動きになっている相場でエントリーしましょう
聖杯
「魔術師リンダ・ラリーの短期売買入門」で解説してある手法です。
名前が「聖杯」と超強気ですが、ADXとグランビルの法則を組み合わせた非常に有効な手法であることは間違いありません。
- 14期間のADXが30以上になり上昇している
- 押し目が入り20EMAにタッチする
- 次の足で20EMAにタッチした足の高値をブレイクした所でロングする
ロスカットは前日の安値より少し下に置く
ロングエントリーの例です。
ポイントはそれまでしっかりと上昇の流れが出来ていることと、20EMAにタッチした次の足がタッチした足の高値を抜けたところでエントリーすることです。
このルールにすることでMAタッチから勢いよく反転した所を捉えられ、逆にMAタッチ⇒レンジへの流れになるトレードを避けられるのです。
ショートも同じです。
聖杯はエントリーまでのセットアップが明解なので、事前に指値注文が入れられるのが大きなメリットです。
また、押し目買いや戻り売りのため勝率も安定しており、場合によっては大きなリスクリワードのトレードになることも多いです。
ADXと移動平均線の相性は最高に良いのでぜひ取り入れてみましょう！
移動平均線だけでなく、他のトレンド指標との相性も抜群に良いです！
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