ADXを使ったトレード手法を公開！

今回はトレンドの強さや継続性を示すオシレーター「ADX」について解説します。

ADXはトレンドフォローの手法を利用するトレーダーから愛用されるインジケーターで、オシレーターながらもトレンドを示す面白い特徴を持っています。

ADXを使いこなすことでトレンドかレンジの判断、トレンドの押し目買いや戻り売りの補助として役立てられます。

本記事ではADXの基礎的な解説から弱点、具体的な手法などについて深く解説していきます。

アマギ

昔からある指標ですが、それだけ支持され続けてきた優秀な指標です。
トレンド見るための先駆者的なインジですね。

ADXについて

ADXとは、DMI「Directional Movement Index」の中にある指標の一つです。

現在ではADXが単独で解説されたり利用されることがありますが、カテゴリーとしては「DMIというインジケーターの中にADXがある」ということになります。これは「一目均衡表の中に遅行スパンがある」というのと全く同じことですね。

DMIはRSIやパラボリックSARなどで有名なJ.W.ワイルダー氏が考案した指標で、主にトレンドの勢いを示す指標です。

オシレーターではありますが、ストキャスティクスやRSIのように逆張りを狙うものでは無いのがユニークな点です。

DMIをチャートに表示すると以下のようになります。

3本のラインが表示され、太い実線がADX、二つの点線が＋DIと－DIになります。

二つのDIは相場の方向を示し、お互いが離れるほどトレンドが出ている、ボラティリティが広がっていることを示します。

トレンドが進めば進むほどADXも上昇しますので、トレンド状況を見る際に重宝します。
通常のオシレーターは、相場が上げればオシレーターも上昇、下げればオシレーターも下落・・・となりますが、ADXは上昇トレンドでも下降トレンドでも、トレンドの勢いが強ければ上昇します。

このチャートの四角ところは下降トレンド中ですが、ADXも上昇していますよね。
一般的なオシレーターを見慣れている人は少し分かりにくいかも知れませんが、ADXは上昇だろう下降だろうがトレンドの強さを示すのです。

トレンドの勢いが落ちると、ADXは上昇から下落に転じます。
ただ、下落するとトレンド終了というわけではなく、あくまでもトレンドの押しや戻りと考えます。

アマギ

一般的にADXは25以上になるとトレンド入りし、それ以下ならレンジと考えます。

ADXの計算式

ADXの計算式は結構複雑です。
まずは＋DIと－DIを求めるために、＋DMと－DMを求めます。

次に真の値幅であるTRを求めます。

次に＋DIと－DIを求めます

＋DIや－DIが意味するのは、特定期間の高値の切り上げ・切り下げ幅の合計を、その時の値幅で割ったものになります。

最後にADXを求めます

結構大変ですが、この計算式からADXは値上がり幅と値下がり幅の比率から求められていることが分かります。高値の更新が続く、安値の更新が続き、その時の値幅に対してそれが大きければ大きいほどADXが上昇するのです。

アマギ

ADXの期間は14が使われることが多いです。

ADXの弱点

ADXは相場のトレンドの勢いを知ることができる非常に優れた指標です。

しかし、完璧ではありません。
それなりに弱点もあります。

その中で一番の弱点は上昇⇒下落、下落⇒上昇と一気に続く場合は、トレンドの認識にラグが生じやすいことが挙げられます。

上のチャートのように下降トレンドでADXが上昇し、底から一気に価格が上昇して上昇トレンドになったとしても、ADXは上昇トレンドの初動の段階では下落するばかりでトレンドと認識することはできません。

上昇トレンド⇒レンジ⇒下降トレンドといった形でトレンドの途中でレンジを挟めばADXはトレンドの初動から反応してくれるのですが、上昇トレンド⇒下降トレンドと一気に動く場合は反応に時間がかかることがありますので知っておきましょう。

ADXを使ったトレンドフォロー手法

ではではADXを使ったトレンドフォロー手法について解説します。

レンジからのブレイク狙い

一番シンプルなのがレンジからのブレイクを狙う手法です。

長期間ADXが25以下を推移して横ばいの状態が続いていて、ローソク足もレンジの時に、ADXが勢いよく上昇を始めて25をブレイクし、価格もそれまでのレンジをブレイクした所でエントリーします。

レンジブレイクを初動から狙えるのでリスクリワードが高いトレードになります。

ショートも同じです。

重要なのは長期間レンジ相場が続いていることです。
レンジ相場が続けば続くほどブレイクした時の値幅も大きくなりますので、できるだけ長い期間横ばいの動きになっている相場でエントリーしましょう

聖杯

「魔術師リンダ・ラリーの短期売買入門」で解説してある手法です。

名前が「聖杯」と超強気ですが、ADXとグランビルの法則を組み合わせた非常に有効な手法であることは間違いありません。

ロングエントリーの例です。

ポイントはそれまでしっかりと上昇の流れが出来ていることと、20EMAにタッチした次の足がタッチした足の高値を抜けたところでエントリーすることです。

このルールにすることでMAタッチから勢いよく反転した所を捉えられ、逆にMAタッチ⇒レンジへの流れになるトレードを避けられるのです。

ショートも同じです。

聖杯はエントリーまでのセットアップが明解なので、事前に指値注文が入れられるのが大きなメリットです。

また、押し目買いや戻り売りのため勝率も安定しており、場合によっては大きなリスクリワードのトレードになることも多いです。

ADXと移動平均線の相性は最高に良いのでぜひ取り入れてみましょう！

アマギ

相場のトレンド状況を可視化した指標としてADXは有名です。
移動平均線だけでなく、他のトレンド指標との相性も抜群に良いです！

ADXだけで勝てるか？

ADXは相場のトレンドの強さを示す指標です。

DMIと組み合わせればトレンド方向まで分かりますが、正直な所、ADXだけで勝つのはなかなか厳しいかなと思います。

オシレーターはあくまでも補助的な存在で、トレードの売買判断を決める際には、ローソク足やメインチャート部分に表示するインジケーターなどを見て決める方が理にかなっていると思います。

もちろん世界にはADXだけで勝っている人もいるとは思いますが、他の指標も組み合わせて使うことをオススメします。