といった質問をたまに頂きます。
はい、現在はやっておりません。
今後やる可能性は否定できませんが、当分は自動売買はやらないだろうなぁと考えています。
なぜなら過去に自動売買で痛い経験をしているのと、自動売買が如何に難しいかを知っているからです。自動売買って、一般的な認識よりも難しいですし、勝ち続けるのは裁量と同じく大変なんですよ！
そんなわけで今回は個人的にFXの自動売買をおすすめしない理由についてまとめます。
アマギの自動売買遍歴
私もトレード歴はそれなりにあるので、自動売買の経験もあります。
特に私がFXを始めた2008年はEAの黎明期であり第一次ブームの時期。
MT4にストラテジーテスターという機能が付いていることに革命を確信し、最先端を進む高揚感もあって、「EAを使って簡単に稼げるのならとりあえずやっとこう！」と言うことで、よさそうなEAを購入して運用していました。
・・・が、当然トータルでは負け。
数十万円が泡と消えてしまいました。
それからも裁量トレードと並行して合計で5つくらいのEAを使って自動売買をやっていましたが、どれも結局は負け越して終わりました。
結構値の張るEAを使ったとしても、結局良いのはバックテスト結果だけ。
フォワードでやると理論値とは程遠い結果になるんですよね。
その後、トラリピが流行りだしたのでそれにも手を出しましたが、リーマンショック後の円高でやられてしまって、ここでも50万円くらい損失を出しました・・・・。
月単位で勝つことはありましたけど、結局ドローダウンで死ぬのがセオリーでした。
販売してあるEAの不都合な真実
現在、ネットで販売してある自動売買用のプログラムのほとんどがMT4用のEA（Expert Advisor）ですが、EAのバックテストってほとんど信用なりません。
なぜなら以下の不都合な真実があるからです。
- ドローダウン期の価格データを除いてバックテストできる
- スリッページやレイテンシーを加味できない（MT4）
- パラメーターを最適化して見かけ上のバックテスト結果をよくできる
- バックテスト結果に合った資金管理方法で再バックテストして、資金の伸びを最大に見せられる
EA販売者はEAを売ることが目的です。
EAを購入した人が儲かることよりも、EAを売って自分が儲けることを最優先します。
だからこそ、ドローダウン期のデータを省いてバックテストしたり、ヒストリーセンターから過去の価格を意図的に変更したり、カーブフィッティングしたり、ナンピンやマーチンを取り入れて、「負けが少ない」ようにバックテスト結果を装飾するんです。
こういったことが日常化しているので、どうしてもバックテスト結果とフォワード結果に乖離が出てしまうのです。
自動売買を続ける難しさ
優れたEAを得られたとしても、自動売買運用は楽なようで難しいです。
なぜなら、
- どんな優れたシステムでも一時的なドローダウンが必ず発生する
- どんなシステムでも寿命がある
- その時の相場によって合うシステム・合わないシステムがある
といった一面があるからです。
一時的なドローダウンがあっても、その後ちゃんと取り戻せるのであれば問題ありません。
でも、場合によっては寿命を迎えて今後一切利益が出せないシステムになってしまう可能性も否定できないわけです。
この辺の線引きと言うか、今後もこのEAを使い続けるか、それとも他のと切り替えるかの判断はとても難しいです。少なくとも100%の確率で判別することはできません。
でも、そのEAを使う限り必ずその判断が迫られます。
その時にちょっとでも確率を上げるためにもEAのロジックをしっかりと知っておかないといけないわけですが、販売してあるEAはブラックボックスになっていることがほとんどなので、判断材料が少ないのです。
また、相場によって合うシステムと合わないシステムが当然あります。
これらを良い感じで使い分けるためには、当然トレーダーの裁量判断が必要になります。
よくよく考えると、システムトレードも裁量の入る余地が沢山あるんですよね。
- どのタイミングでEAを使い始めるか
- どんなEAを組み合わせるか
- どのタイミングでEAを切り替えるか
- 資金管理はどうするか
などなど、自動売買であってもトレーダーが考えておかないといけないこと、やらないことが沢山あるんです。
さらに、しっかりと運用するのであれば自分でEAを作る必要があるので、決して楽と言う事ではありません。
知り合いのEA使いの話
私個人としては自動売買はおススメしない派ですが、知り合いのトレーダーに10個くらいのEAを常時稼働して安定して利益を出している人がいます。
その人はいつもこう言っています。
だって、売ってるEAとかはどうせ勝てないし、ロジックを自分で組まないと信用できずに途中で辞めちゃうからね。
それに始め方は分かったとしても、いつ止めるかを決めてないから結局損して終わるのよ。
そうなんです。
みんな「EAは簡単そう」と思って手を出しても、出口戦略を持ってないから、ズルズルと負けて終わるんです。（過去の自分も含めて）
EAを無料で配布する怪しい人たち
Twitterを見ると、怪しげなアカウントで「EAプレゼントします」みたいなのありますけど、アレはほとんどがナンピン＆マーチンを使って勝率を上げているだけです。
海外FX業者の口座開設でプレゼントしていますよね。
こういったEAは必然的に多くのリスクを取る資金管理になるので、相場に急変動があれば口座資金が一気に飛びます。
でも、何も知らない初心者は「無料で簡単に儲けられる」と信じて飛びついて、大損する・・・。
儲けるのはアフィリエイト報酬を得るEAの配布者だけです。
このシステムはとてもよくできていて、口座開設者の取引量が多いほどEAの配布者は多くのアフィリエイト報酬をFX業者からもらえます。つまり、口座開設者がナンピン・マーチン型のEAを使って大ロットで取引してくれた方が儲かるんですよ。
だから、Twitterで無料でEAを配布している人たちは、みんなナンピン＆マーチン型。利用者が儲けようが損しようが知ったこっちゃない。販売してあるEAよりもタチが悪いです。
まさにタダよりも高いモノはありません。
なんでみんなスマホの取引履歴ばかり出すのか考えてみましょう。
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